Banche Advanced e Non advanced
Da una parte, si è venuto a creare un insieme di banche (composto da molti dei principali gruppi italiani) che ha ottenuto da banca d'Italia l'autorizzazione a determinare il proprio patrimonio di vigilanza utilizzando i sistemi avanzati previsti da Basilea 2. Questi soggetti, possono calcolarsi "in casa", ancorchè con forti limitazioni imposte da Banca d'Italia, le dimensioni del patrimonio di vigilanza necessario a fronteggiare la rischiosità del loro specifico portafoglio clienti; conseguentemente, a fronte di un portafoglio poco rischioso corrisponderà un patrimonio di vigilanza di dimensioni più contenute e viceversa. Indicheremo per comodità queste banche come
"advanced" in quanto utilizzano il primo dei due sistemi avanzati (detto
"foundation").
Dall'altra è presente, invece, un secondo gruppo di banche (di massima di dimensioni inferiori) che denomineremo
"non advanced" le quali, a fronte di minori investimenti, possono, a tutt'oggi, utilizzare un modello "generalista" (detto modello "base") che si limita a calcolare il
"cuscinetto patrimoniale" come percentuale degli impieghi della banca senza una diretta correlazione con il rischio insito nel relativo portafoglio imprese. E' evidente che queste banche, a fronte dei minori investimenti, rinunciano, per il momento, all' eventuale risparmio di capitale previsto da Basilea 2 per le banche "virtuose" (ossia caratterizzate da un portafoglio aziende poco rischioso) che utilizzino i sistemi avanzati.
Il problema consiste nel fatto che, accettando la contemporanea presenza di due gruppi di banche che attuano il modello di Basilea 2 a velocità diverse (banche "advanced" e banche "non advanced"), si finisce per introdurre un importante fattore di rallentamento nel processo di consolidamento di Basilea 2. Accade, infatti, che la descritta
doppia velocità "bancaria" tenderà a trasmettersi al mondo delle imprese generando una
doppia velocità "imprenditoriale": ci si troverà così di fronte ad imprese maggiori (corporate) che per dimensione e tipologia di attività (utilizzo di prodotti complessi, forte componente estera, operatività di banca d'affari) dovranno necessariamente rivolgersi ai principali gruppi bancari (di massima advanced) e quindi dovranno muoversi alla medesima velocità di questi ultimi nel raggiungimento degli "standard" richiesti da Basilea 2.
Dall'altra parte avremo, invece, numerose aziende medio piccole che incrementeranno il "lavoro" sulle banche "non advanced", o si sposteranno "in toto" verso queste ultime al fine di rifuggire dagli obblighi e vincoli imposti dal modello di Basilea 2 avanzato.
Risulta evidente che fin quando questi imprenditori - pressati dalle banche "advanced" in termini di rafforzamento patrimoniale, evidenziazione di redditività, correttezza e puntualità nel rapporto bancario - potranno godere della "politica dell'accoglienza" attuata dalle banche "non advanced", gli imprenditori medio - piccoli saranno sempre portati a considerare Basilea 2 come un sistema non solo imperfetto, ma anche facilmente aggirabile in quanto applicato solamente da un numero limitato di banche. Quanto detto, ovviamente, non vuol dire che le banche "non advanced" non considerino il rischio connesso al proprio portafoglio, ma piuttosto che, non essendo queste ultime ancora soggette all' assioma
"+ rischiosità del cliente + patrimonio di vigilanza", hanno maggiore libertà nella scelta della strategia di rischio da adottare senza che questa impatti in automatico sul "cuscinetto di vigilanza" da detenere.
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