(Teleborsa) - Il
Gruppo Cassa Centrale conferma la sua resilienza dopo esser stato sottoposto allo
Stress Test 2023 condotto a livello europeo dall’
Autorità Bancaria Europea (EBA), in collaborazione con la
Banca d’Italia, la Banca Centrale Europea (
BCE) e il Comitato Europeo per il Rischio Sistemico (
CERS).
I risultati di Cassa Centrale evidenziano una
significativa resilienza agli stress proposti dalla Vigilanza. Infatti, il valore minimo del
18,52% raggiunto dal CET1 ratio fully loaded nello scenario avverso a fine 2023, rispetto a un valore di partenza del 21,55% (con riduzione quindi di circa 303 pbs), garantirebbe comunque il mantenimento di un
buffer estremamente significativo rispetto ai requisiti minimi previsti dalla Vigilanza.
Lo Stress Test europeo 2023
non prevede una soglia minima di promozione o bocciatura, costituisce invece un’importante fonte di informazione ai fini dello
SREP (Supervisory Review and Evaluation Process). I risultati saranno infatti utili alle autorità competenti nella valutazione della capacità di Cassa Centrale di rispettare i relativi requisiti prudenziali a fronte di scenari di stress.
Lo
scenario avverso è stato definito da BCE/CERS in modo
particolarmente severo, per rappresentare un contesto economico di
grave stagflazione, combinando inflazione e tassi di interesse elevati con un forte rallentamento economico e disoccupazione crescente.
L’esercizio è stato condotto considerando un
orizzonte temporale di tre anni (2023-2025) e
assumendo un bilancio statico a fine dicembre 2022, senza quindi tenere conto di future strategie di business e altre azioni manageriali, non rappresenta pertanto una previsione della redditività del Gruppo.